Сравнение THNR с BAGY
THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - THNR is a Health & Biotech Equities fund tracking the VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. THNR is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, THNR returned 14.17% vs -45.35% for BAGY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. THNR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности THNR и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THNR показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
THNR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THNR и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | 2.41% | 20.29% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between THNR and BAGY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THNR vs. BAGY — Ранг доходности на риск
THNR
BAGY
Сравнение THNR c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THNR | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.90 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -1.47 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THNR и BAGY
Максимальная просадка THNR за все время составила -32.51%, что меньше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNR и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THNR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.51% | -50.68% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -50.68% | +38.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -46.87% | +40.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -22.22% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 30.86% | -25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности THNR и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) составляет 5.54%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что THNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THNR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 11.19% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 34.64% | -20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 43.30% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 41.11% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 41.11% | -21.72% |
Сравнение комиссий THNR и BAGY
THNR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THNR и BAGY
Дивидендная доходность THNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% |
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | 1.60% | 1.64% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
THNR and BAGY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to THNR (5.54%). In terms of maximum drawdown, THNR dropped -32.51% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, THNR leads with 14.17% vs -45.35% for BAGY. On fees, THNR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THNR has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THNR has performed better with a 14.17% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THNR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 1.60% for THNR.
THNR is categorized as Health & Biotech Equities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for THNR and 0.65% for BAGY.
THNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THNR и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор