PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNR с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNR с BAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - THNR is a Health & Biotech Equities fund tracking the VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. THNR is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, THNR returned 8.57% vs -37.04% for BAGY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. THNR charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности THNR и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNR показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -21.90%.

THNR

1 день
-0.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-4.62%
1 год
8.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNR и BAGY

2026 (YTD)2025
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		-5.67%17.34%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%

Correlation

The correlation between THNR and BAGY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов THNR и BAGY

Секторы
THNR
BAGY

Здравоохранение

97.7%

-

Финансовые услуги

0.9%
26.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

THNR
97.7%
BAGY

-

Финансовые услуги

THNR
0.9%
BAGY
26.5%

Сырьевые материалы

THNR

-

BAGY

-

Коммуникационные услуги

THNR

-

BAGY

-

Потребительский циклический сектор

THNR

-

BAGY

-

Потребительский защитный сектор

THNR

-

BAGY

-

Энергетика

THNR

-

BAGY

-

Промышленность

THNR

-

BAGY

-

Недвижимость

THNR

-

BAGY

-

Технологии

THNR

-

BAGY

-

Коммунальные услуги

THNR

-

BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с THNR:
THNR с VOOTHNR с QDVOTHNR с XHETHNR с CANCTHNR с IBRNTHNR с BBHTHNR с XBI
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

THNR vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNR
Ранг доходности на риск THNR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNR c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNRBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.89

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-1.20

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.86

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.78

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

-1.41

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNR vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNR на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNR и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNRBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.89

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.66

+0.56

Просадки

Сравнение просадок THNR и BAGY

Максимальная просадка THNR за все время составила -32.51%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNR и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNRBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.51%

-47.52%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-47.52%

+35.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-45.06%

+31.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-19.61%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

26.28%

-20.97%

Волатильность

Сравнение волатильности THNR и BAGY

Текущая волатильность для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) составляет 5.16%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что THNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNRBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

9.89%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

33.39%

-20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

41.93%

-22.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

40.86%

-21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

40.86%

-21.51%

Сравнение комиссий THNR и BAGY

THNR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNR и BAGY

Дивидендная доходность THNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BAGY в 58.25%

ПозицияTTM20252024
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%0.00%
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		1.74%1.64%0.98%

Часто задаваемые вопросы

THNR and BAGY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to THNR (5.16%). In terms of maximum drawdown, THNR dropped -32.51% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, THNR leads with 8.57% vs -37.04% for BAGY. On fees, THNR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, THNR has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THNR has performed better with a 8.57% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 1.74% for THNR.

THNR is categorized as Health & Biotech Equities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for THNR and 0.65% for BAGY.

THNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNR и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор