PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHE с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHE с IBRN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XHE returned -4.23%/yr vs 16.26%/yr for IBRN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHE charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности XHE и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHE показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 16.31%.

XHE

1 день
2.12%
1 месяц
4.05%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-5.68%
1 год
4.87%
3 года*
-4.23%
5 лет*
-8.33%
10 лет*
6.63%

IBRN

1 день
0.73%
1 месяц
7.02%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.23%
1 год
70.73%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHE и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-4.25%-0.23%5.08%-6.23%-8.77%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		16.31%28.49%-2.78%0.92%2.87%

Correlation

The correlation between XHE and IBRN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г.

0.64

The correlation between XHE and IBRN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHE и IBRN

Секторы
XHE
IBRN

Здравоохранение

98.2%
100.0%

Финансовые услуги

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XHE
98.2%
IBRN
100.0%

Финансовые услуги

XHE
1.8%
IBRN

-

Промышленность

XHE
1.7%
IBRN

-

Коммуникационные услуги

XHE
1.4%
IBRN

-

Сырьевые материалы

XHE

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

XHE

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

XHE

-

IBRN

-

Энергетика

XHE

-

IBRN

-

Недвижимость

XHE

-

IBRN

-

Технологии

XHE

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

XHE

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с VHTXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYH
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

XHE vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHE c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHEIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.80

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.70

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

8.08

-7.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

22.84

-22.26

XHE vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IBRN равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHE и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHE и IBRN

Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHEIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-35.38%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-8.80%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.62%

-35.38%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.52%

0.00%

-36.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.73%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

3.11%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XHE и IBRN

SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) имеют волатильность 7.95% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHEIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.13%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

19.04%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

25.41%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

25.34%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

25.34%

-2.35%

Сравнение комиссий XHE и IBRN

XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHE и IBRN

Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IBRN в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.85%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

XHE and IBRN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (8.13%) compared to XHE (7.95%). In terms of maximum drawdown, XHE dropped -49.92% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, IBRN leads with 16.26% vs -4.23% for XHE. On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHE has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 16.26% return vs -4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IBRN.

IBRN has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.06% for XHE.

XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.47% for IBRN.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHE и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор