PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с TRET.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while TRET.DE is a REIT fund tracking the GPR Global 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHB returned 8.17%/yr vs 2.31%/yr for TRET.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XHB charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for TRET.DE.

Доходность

Сравнение доходности XHB и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XHB торгуется в USD, в то время как TRET.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRET.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у TRET.DE с доходностью 4.10%.

XHB

1 день
0.80%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-2.42%
1 год
9.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.79%

TRET.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-2.42%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.84%
1 год
10.65%
3 года*
10.78%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и TRET.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.87%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-2.31%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.10%15.01%0.75%13.36%-25.62%29.65%-6.92%19.57%-6.53%

Correlation

The correlation between XHB and TRET.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L

Доходность на риск

XHB vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBTRET.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.86

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.31

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.99

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

3.45

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TRET.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBTRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.22

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XHB и TRET.DE

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки TRET.DE в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и TRET.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBTRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-42.33%

-39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-10.73%

-10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-18.04%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-33.26%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-6.11%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.60%

-12.01%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

3.08%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и TRET.DE

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBTRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

3.50%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

9.79%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

12.27%

+15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

16.70%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

19.11%

+8.30%

Сравнение комиссий XHB и TRET.DE

XHB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TRET.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и TRET.DE

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности TRET.DE в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.61%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and TRET.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XHB.

XHB is categorized as Building & Construction, while TRET.DE is REIT. XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while TRET.DE tracks GPR Global 100. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.25% for TRET.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и TRET.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор