Сравнение TRET.DE с REET
TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds - TRET.DE tracks the GPR Global 100 while REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.DE returned 3.26%/yr vs 3.39%/yr for REET. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRET.DE charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for REET.
Доходность
Сравнение доходности TRET.DE и REET
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRET.DE торгуется в EUR, в то время как REET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REET были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 10.44%.
TRET.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
REET
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам TRET.DE и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 5.31% | 1.87% | 6.86% | 9.89% | -21.28% | 40.76% | -15.21% | 22.15% | -7.54% |
REET iShares Global REIT ETF | 10.44% | -4.84% | 9.42% | 6.97% | -19.40% | 42.34% | -17.86% | 27.23% | -7.49% |
Correlation
The correlation between TRET.DE and REET is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between TRET.DE and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.DE vs. REET — Ранг доходности на риск
TRET.DE
REET
Сравнение TRET.DE c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.DE | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.53 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 4.53 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.DE | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.99 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.DE и REET
Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки REET в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и REET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.DE | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -44.24% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -7.44% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -19.45% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.36% | -28.89% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -3.50% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -10.56% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.50% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.DE и REET
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) составляет 3.05%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что TRET.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.DE | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.29% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.30% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 11.45% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 15.92% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 18.58% | -0.75% |
Сравнение комиссий TRET.DE и REET
TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.DE и REET
Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности REET в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.39% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.48% | 3.66% | 3.44% | 3.66% | 4.69% | 1.78% | 4.45% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.DE and REET have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.DE.
TRET.DE tracks GPR Global 100, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.DE and 0.14% for REET.
Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и REET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор