Сравнение TRET.DE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TRET.DE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRET.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность GPR Global 100. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRET.DE или VNQ.
Основные характеристики
| TRET.DE | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.04% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 21.66% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -1.91% | -1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.29% | 4.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 9.01 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 2.51% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 17.08% |
| Макс. просадка | -42.38% | -73.07% |
| Текущая просадка | -12.55% | -9.19% |
Корреляция
Корреляция между TRET.DE и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRET.DE и VNQ
С начала года, TRET.DE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRET.DE и VNQ
TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRET.DE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.DE и VNQ
TRET.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 0.00% | 0.83% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок TRET.DE и VNQ
Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.DE и VNQ
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что TRET.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.