Сравнение XGSI.L с AGHG.L
XGSI.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds - XGSI.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGSI.L returned 2.69%/yr vs 6.32%/yr for AGHG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XGSI.L charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSI.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSI.L торгуется в USD, в то время как AGHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSI.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у AGHG.L с доходностью 0.31%.
XGSI.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
AGHG.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGSI.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | -0.36% | 3.99% | 1.24% | 5.84% | -5.70% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.31% | 12.13% | 0.94% | 11.41% | -5.76% |
Correlation
The correlation between XGSI.L and AGHG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSI.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
XGSI.L
AGHG.L
Сравнение XGSI.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSI.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.45 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 1.06 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSI.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XGSI.L и AGHG.L
Максимальная просадка XGSI.L за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки AGHG.L в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSI.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSI.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.29% | -19.28% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -5.15% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -11.09% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -2.63% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -3.52% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.17% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSI.L и AGHG.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged (XGSI.L) составляет 1.47%, в то время как у Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что XGSI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSI.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.57% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 5.72% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 8.04% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 12.66% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 12.66% | -7.89% |
Сравнение комиссий XGSI.L и AGHG.L
XGSI.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSI.L и AGHG.L
XGSI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% |
XGSI.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGSI.L and AGHG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for XGSI.L.
XGSI.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XGSI.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSI.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор