Сравнение AGHG.L с AGGU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).
AGHG.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGHG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGHG.L и AGGU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGHG.L и AGGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | -0.01% | 4.58% | 2.41% | 5.75% | -4.49% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.41% | -2.74% | 5.26% | 1.37% | -2.59% |
Разные валюты инструментов
AGHG.L торгуется в GBp, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGHG.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.41%.
AGHG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGHG.L и AGGU.L
AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AGGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGHG.L vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск
AGHG.L
AGGU.L
Сравнение AGHG.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGHG.L | AGGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.11 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.21 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.21 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 0.36 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGHG.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.11 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.20 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AGHG.L и AGGU.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGHG.L и AGGU.L
Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.99% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGHG.L и AGGU.L
Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки AGGU.L в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и AGGU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGHG.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -15.55% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -2.25% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.61% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.95% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.71% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGHG.L и AGGU.L
Текущая волатильность для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) составляет 1.12%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGHG.L | AGGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 2.64% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 4.98% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 7.28% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 8.72% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 9.09% | -4.08% |