PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGHG.L с GLAD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGHG.L и GLAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGHG.L и GLAD.L


2026 (YTD)2025202420232022
AGHG.L
Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)
-0.01%4.58%2.41%5.75%-4.49%
GLAD.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
1.55%-2.74%5.03%1.40%-2.52%
Разные валюты инструментов

AGHG.L торгуется в GBp, в то время как GLAD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGHG.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у GLAD.L с доходностью 1.55%.


AGHG.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.20%
3 года*
3.41%
5 лет*
10 лет*

GLAD.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.45%
1 год
0.82%
3 года*
1.49%
5 лет*
1.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGHG.L и GLAD.L

AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLAD.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AGHG.L vs. GLAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGHG.L
Ранг доходности на риск AGHG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGHG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGHG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGHG.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGHG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGHG.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

GLAD.L
Ранг доходности на риск GLAD.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGHG.L c GLAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGHG.LGLAD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.11

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.21

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.24

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

0.41

+5.82

AGHG.L vs. GLAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGHG.L на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа GLAD.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGHG.L и GLAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGHG.LGLAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.11

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.47

Корреляция

Корреляция между AGHG.L и GLAD.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGHG.L и GLAD.L

Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как GLAD.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок AGHG.L и GLAD.L

Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки GLAD.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и GLAD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AGHG.LGLAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-15.20%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-2.31%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.63%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.63%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.69%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AGHG.L и GLAD.L

Текущая волатильность для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) составляет 1.12%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGHG.LGLAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.46%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

4.85%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

7.21%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

8.58%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

8.89%

-3.88%