PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGHG.L с SGLO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGHG.L с SGLO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L).

AGHG.L и SGLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGHG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. SGLO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGHG.L и SGLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGHG.L и SGLO.L

2026 (YTD)2025202420232022
AGHG.L
Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)		-0.01%4.58%2.41%5.75%-4.49%
SGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.76%0.31%-1.33%-1.35%-4.11%
Разные валюты инструментов

AGHG.L торгуется в GBp, в то время как SGLO.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGHG.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SGLO.L с доходностью 0.76%.

AGHG.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.20%
3 года*
3.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGLO.L

1 день
0.12%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.73%
1 год
0.61%
3 года*
-0.68%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с AGHG.L:
AGHG.L с GLAU.LAGHG.L с GLAG.LAGHG.L с GOVG.LAGHG.L с AGGU.LAGHG.L с GAGG.LAGHG.L с FGOV.LAGHG.L с GLAD.L
Часто сравнивают с SGLO.L:
SGLO.L с IGLO.LSGLO.L с IGLH.LSGLO.L с SGLP.LSGLO.L с VUSA.LSGLO.L с VDCSGLO.L с FGOV.LSGLO.L с GAGG.L

Сравнение комиссий AGHG.L и SGLO.L

AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGLO.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
AGHG.L
Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)

Доходность на риск

AGHG.L vs. SGLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGHG.L
Ранг доходности на риск AGHG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGHG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGHG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGHG.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGHG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGHG.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SGLO.L
Ранг доходности на риск SGLO.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLO.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLO.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLO.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLO.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLO.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGHG.L c SGLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGHG.LSGLO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.13

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.24

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.12

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

0.21

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGHG.L vs. SGLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGHG.L на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SGLO.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGHG.L и SGLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGHG.LSGLO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.13

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.20

+0.29

Корреляция

Корреляция между AGHG.L и SGLO.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGHG.L и SGLO.L

Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SGLO.L в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGHG.L
Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)		2.99%2.98%2.78%2.54%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.10%3.86%3.15%1.87%0.95%0.85%1.35%1.60%1.37%1.26%1.34%0.89%

Просадки

Сравнение просадок AGHG.L и SGLO.L

Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки SGLO.L в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и SGLO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AGHG.LSGLO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-25.55%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-5.13%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-21.62%

+20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-9.96%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.96%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AGHG.L и SGLO.L

Текущая волатильность для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) составляет 1.12%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (SGLO.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGHG.LSGLO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.61%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

3.93%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

5.73%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

7.51%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

8.85%

-3.84%