Сравнение AGHG.L с GAGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L).
AGHG.L и GAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGHG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGHG.L и GAGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGHG.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.04% | 4.58% | 2.41% | 5.75% | -4.49% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.73% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AGHG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.73%.
AGHG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAGG.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGHG.L и GAGG.L
AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGHG.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
AGHG.L
GAGG.L
Сравнение AGHG.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGHG.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.40 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.64 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.48 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 0.87 | +5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGHG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.40 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между AGHG.L и GAGG.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGHG.L и GAGG.L
Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.98% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGHG.L и GAGG.L
Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и GAGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGHG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -19.47% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -4.17% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -13.47% | +11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -9.59% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.31% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGHG.L и GAGG.L
Текущая волатильность для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) составляет 1.11%, в то время как у Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGHG.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.56% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 3.57% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 5.17% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 6.60% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 7.22% | -2.21% |