PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGHG.L с GAGG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGHG.L и GAGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGHG.L и GAGG.L


2026 (YTD)2025202420232022
AGHG.L
Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)
0.04%4.58%2.41%5.75%-4.49%
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M
0.73%0.42%0.19%-0.73%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, AGHG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.73%.


AGHG.L

1 день
0.06%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.38%
3 года*
3.32%
5 лет*
10 лет*

GAGG.L

1 день
0.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.05%
3 года*
0.13%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)

Amundi Index Barclays Global Agg 500M

Сравнение комиссий AGHG.L и GAGG.L

AGHG.L берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AGHG.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGHG.L
Ранг доходности на риск AGHG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGHG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGHG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGHG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGHG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGHG.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GAGG.L
Ранг доходности на риск GAGG.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGG.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGG.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGHG.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGHG.LGAGG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.40

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.64

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.48

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

0.87

+5.04

AGHG.L vs. GAGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGHG.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа GAGG.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGHG.L и GAGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGHG.LGAGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.40

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.04

+0.45

Корреляция

Корреляция между AGHG.L и GAGG.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGHG.L и GAGG.L

Дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как GAGG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
AGHG.L
Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)
2.98%2.98%2.78%2.54%2.18%
GAGG.L
Amundi Index Barclays Global Agg 500M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGHG.L и GAGG.L

Максимальная просадка AGHG.L за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGHG.L и GAGG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AGHG.LGAGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-19.47%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-4.17%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-13.47%

+11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-9.59%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.31%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AGHG.L и GAGG.L

Текущая волатильность для Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) составляет 1.11%, в то время как у Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что AGHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGHG.LGAGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.56%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

3.57%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

5.17%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

6.60%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

7.22%

-2.21%