Сравнение XGSD.L с EZA
XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - XGSD.L is a Global Equity Income fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGSD.L returned 10.06%/yr vs 7.76%/yr for EZA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XGSD.L charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EZA.
Доходность
Сравнение доходности XGSD.L и EZA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSD.L торгуется в GBp, в то время как EZA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EZA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSD.L показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции XGSD.L превзошли акции EZA по среднегодовой доходности: 10.06% против 7.76% соответственно.
XGSD.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 10.06%
EZA
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение доходности по годам XGSD.L и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 12.80% | 25.50% | 9.10% | 2.81% | 4.26% | 14.86% | -4.16% | 16.96% | -5.61% | 7.02% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -5.50% | 62.72% | 9.03% | -3.57% | 6.10% | 8.93% | -7.97% | 5.65% | -20.81% | 24.26% |
Correlation
The correlation between XGSD.L and EZA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов XGSD.L и EZA
Секторы
XGSD.L
EZA
Финансовые услуги
Энергетика
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Технологии
-
Финансовые услуги
XGSD.L
EZA
Энергетика
XGSD.L
EZA
-
Промышленность
XGSD.L
EZA
Потребительский циклический сектор
XGSD.L
EZA
Недвижимость
XGSD.L
EZA
Коммунальные услуги
XGSD.L
EZA
-
Потребительский защитный сектор
XGSD.L
EZA
Сырьевые материалы
XGSD.L
EZA
Коммуникационные услуги
XGSD.L
EZA
Здравоохранение
XGSD.L
EZA
Технологии
XGSD.L
EZA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSD.L vs. EZA — Ранг доходности на риск
XGSD.L
EZA
Сравнение XGSD.L c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSD.L | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.20 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.99 | 1.31 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.29 | 3.61 | +22.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSD.L | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93 | 1.03 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.36 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.27 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XGSD.L и EZA
Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -57.01%, примерно равная максимальной просадке EZA в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и EZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSD.L | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.01% | -54.38% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -22.51% | +17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | -22.51% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -28.58% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | -53.90% | +21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -20.27% | +19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -14.34% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 8.15% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSD.L и EZA
Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 2.50%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSD.L | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 8.70% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 24.25% | -17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 28.67% | -20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.47% | 25.47% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 29.06% | -14.80% |
Сравнение комиссий XGSD.L и EZA
XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EZA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSD.L и EZA
Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности EZA в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.58% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 4.15% | 4.60% | 6.39% | 7.50% | 8.70% | 4.77% | 5.38% | 4.26% | 4.68% | 3.57% | 2.76% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
XGSD.L and EZA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGSD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGSD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.
XGSD.L is categorized as Global Equity Income, while EZA is Emerging Markets Equities. XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100, while EZA tracks MSCI South Africa Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XGSD.L and 0.59% for EZA.
Подберите оптимальное распределение для XGSD.L и EZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор