Сравнение XGSD.L с EXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).
XGSD.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGSD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Global Select Dividend 100. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGSD.L и EXUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGSD.L и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 8.39% | 25.50% | 11.02% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 4.14% | 22.57% | 2.99% |
Разные валюты инструментов
XGSD.L торгуется в GBp, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSD.L показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью 0.90%.
XGSD.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 9.74%
EXUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGSD.L и EXUS.L
XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%.
Доходность на риск
XGSD.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
XGSD.L
EXUS.L
Сравнение XGSD.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSD.L | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 1.34 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 1.83 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.27 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.33 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.02 | 9.47 | +10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSD.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 1.34 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.94 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между XGSD.L и EXUS.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSD.L и EXUS.L
Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 4.39% | 4.60% | 6.39% | 7.50% | 8.70% | 4.77% | 5.38% | 4.26% | 4.68% | 3.57% | 2.76% | 0.03% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XGSD.L и EXUS.L
Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -12.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и EXUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGSD.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.01% | -12.85% | -44.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -10.74% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -6.54% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -2.34% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.68% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSD.L и EXUS.L
Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 3.36%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGSD.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.21% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 9.89% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 14.13% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 13.15% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 13.15% | +1.14% |