Сравнение XGSD.L с VGWL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).

XGSD.L и VGWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGSD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Global Select Dividend 100. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGSD.L и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGSD.L и VGWL.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	8.39%	25.50%	9.10%	2.81%	4.26%	14.86%	-4.16%	16.96%	-5.61%	0.72%
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	-0.11%	14.86%	18.98%	15.81%	-8.74%	19.53%	11.33%	23.35%	-4.70%	2.51%

Разные валюты инструментов

XGSD.L торгуется в GBp, в то время как VGWL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGWL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGSD.L показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью -0.11%.

XGSD.L

1 день: 1.35%

1 месяц: -1.03%

С начала года: 8.39%

6 месяцев: 15.16%

1 год: 30.47%

3 года*: 15.92%

5 лет*: 11.03%

10 лет*: 9.74%

VGWL.DE

1 день: 2.25%

1 месяц: -3.13%

С начала года: -0.11%

6 месяцев: 3.55%

1 год: 18.97%

3 года*: 14.77%

5 лет*: 10.60%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

Название символа

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XGSD.L:

XGSD.L с VT XGSD.L с GBDV.L XGSD.L с TDIV.AS XGSD.L с XDWT.L XGSD.L с XNAQ.L XGSD.L с EXUS.L XGSD.L с XCX5.L

Часто сравнивают с VGWL.DE:

VGWL.DE с VWRL.AS VGWL.DE с VOO VGWL.DE с VWRL.L VGWL.DE с VT VGWL.DE с JEPI VGWL.DE с V3AL.DE VGWL.DE с V3AM.L

Сравнение комиссий XGSD.L и VGWL.DE

XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGWL.DE в 0.22%.

XGSD.L

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

VGWL.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

XGSD.L vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGSD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGWL.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSD.L c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XGSD.L	VGWL.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.75	1.26	+1.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.40	1.75	+1.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.56	1.27	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.18	2.47	+1.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	20.02	10.21	+9.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSD.L vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSD.L на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа VGWL.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSD.L и VGWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XGSD.L	VGWL.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.75	1.26	+1.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97	0.78	+0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.69	-0.38

Корреляция

Корреляция между XGSD.L и VGWL.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSD.L и VGWL.DE

Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VGWL.DE в 1.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	4.39%	4.60%	6.39%	7.50%	8.70%	4.77%	5.38%	4.26%	4.68%	3.57%	2.76%	0.03%
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	1.40%	1.42%	1.48%	1.73%	2.09%	1.43%	1.56%	1.87%	2.26%	0.37%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGSD.L и VGWL.DE

Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки VGWL.DE в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и VGWL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	XGSD.L	VGWL.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.01%	-33.40%	-23.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.19%	-13.15%	+2.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.37%	-21.04%	+5.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.91%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.23%	-4.01%	+2.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.41%	-4.42%	-4.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.55%	1.95%	-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSD.L и VGWL.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XGSD.L	VGWL.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.36%	4.64%	-1.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.69%	8.50%	-1.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.05%	15.02%	-3.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.51%	13.37%	-1.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.29%	15.14%	-0.85%

Сравнение XGSD.L с VGWL.DE

Доходность

Сравнение доходности XGSD.L и VGWL.DE

Сравнение доходности по годам XGSD.L и VGWL.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XGSD.L

VGWL.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XGSD.L и VGWL.DE

Доходность на риск

XGSD.L vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

XGSD.L

VGWL.DE

Сравнение XGSD.L c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XGSD.L vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSD.L и VGWL.DE

Просадки

Сравнение просадок XGSD.L и VGWL.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XGSD.L и VGWL.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)