Сравнение XGLS.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
XGLS.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGLS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGLS.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGLS.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 6.53% | 63.07% | 24.85% | 11.63% | -1.63% | -4.91% | 22.11% | 15.69% | -3.62% | 9.65% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.64% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | 13.37% | 3.87% | 3.05% |
Разные валюты инструментов
XGLS.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGLS.L показывает доходность 6.53%, а GLD немного выше – 6.69%. За последние 10 лет акции XGLS.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.38% против 14.34% соответственно.
XGLS.L
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -11.95%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 12.38%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGLS.L и GLD
XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XGLS.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
XGLS.L
GLD
Сравнение XGLS.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLS.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.59 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.03 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.41 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 9.16 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между XGLS.L и GLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLS.L и GLD
Ни XGLS.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGLS.L и GLD
Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGLS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -45.56% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -19.21% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -21.03% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -22.00% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -13.23% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -16.17% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 5.20% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLS.L и GLD
Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGLS.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 10.52% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 23.00% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 25.70% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.46% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 16.20% | -0.83% |