Сравнение XGLS.L с 4GLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE).
XGLS.L и 4GLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGLS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. 4GLD.DE - это пассивный фонд от Xetra, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGLS.L и 4GLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGLS.L и 4GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 10.35% | 63.07% | 24.85% | 11.63% | -1.63% | -4.91% | 22.11% | 15.69% | -3.62% | 9.65% |
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 10.37% | 57.09% | 28.71% | 7.13% | 12.98% | -3.31% | 19.44% | 14.94% | 4.66% | 2.53% |
Разные валюты инструментов
XGLS.L торгуется в GBp, в то время как 4GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4GLD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGLS.L показывает доходность 10.35%, а 4GLD.DE немного выше – 10.37%. За последние 10 лет акции XGLS.L уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 12.78% против 15.48% соответственно.
XGLS.L
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 12.78%
4GLD.DE
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- 23.56%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGLS.L и 4GLD.DE
XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%.
Доходность на риск
XGLS.L vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск
XGLS.L
4GLD.DE
Сравнение XGLS.L c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLS.L | 4GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.02 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.50 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.89 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 11.84 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLS.L | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.97 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между XGLS.L и 4GLD.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLS.L и 4GLD.DE
Ни XGLS.L, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGLS.L и 4GLD.DE
Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что больше максимальной просадки 4GLD.DE в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и 4GLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGLS.L | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -36.79% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -16.54% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -16.54% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -18.23% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -8.96% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.49% | -11.83% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 4.35% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLS.L и 4GLD.DE
Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и Xetra-Gold ETF (4GLD.DE) имеют волатильность 11.91% и 11.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGLS.L | 4GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 11.56% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 21.04% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.08% | 24.17% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.05% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.77% | -0.36% |