Сравнение XGLS.L с CSKR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).
XGLS.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGLS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGLS.L и CSKR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGLS.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 10.35% | 63.07% | 24.85% | 11.63% | -1.63% | -4.91% | 22.11% | 15.69% | -3.62% | 9.65% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 33.38% | 85.24% | -21.31% | 13.76% | -20.02% | -7.37% | 40.01% | 6.37% | -15.31% | 31.58% |
Разные валюты инструментов
XGLS.L торгуется в GBp, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLS.L показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGLS.L имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции CSKR.L немного впереди с 13.36%.
XGLS.L
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- 12.78%
CSKR.L
- 1 день
- 9.88%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 33.38%
- 6 месяцев
- 64.96%
- 1 год
- 137.17%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGLS.L и CSKR.L
XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Доходность на риск
XGLS.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
XGLS.L
CSKR.L
Сравнение XGLS.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLS.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 4.26 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 4.55 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.65 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 6.45 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 24.45 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLS.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 4.26 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.39 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XGLS.L и CSKR.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLS.L и CSKR.L
Ни XGLS.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGLS.L и CSKR.L
Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что больше максимальной просадки CSKR.L в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и CSKR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGLS.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -50.88% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -23.16% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -49.26% | +27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -50.88% | +27.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -15.38% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.49% | -21.80% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 5.75% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLS.L и CSKR.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) составляет 11.91%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGLS.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 17.09% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 27.92% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.08% | 32.10% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 25.82% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 27.44% | -12.03% |