PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGLS.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGLS.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGLS.L и CSKR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLS.L
Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC
10.35%63.07%24.85%11.63%-1.63%-4.91%22.11%15.69%-3.62%9.65%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
33.38%85.24%-21.31%13.76%-20.02%-7.37%40.01%6.37%-15.31%31.58%
Разные валюты инструментов

XGLS.L торгуется в GBp, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLS.L показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 33.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGLS.L имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции CSKR.L немного впереди с 13.36%.


XGLS.L

1 день
3.59%
1 месяц
-9.91%
С начала года
10.35%
6 месяцев
22.80%
1 год
50.49%
3 года*
32.39%
5 лет*
20.85%
10 лет*
12.78%

CSKR.L

1 день
9.88%
1 месяц
-10.58%
С начала года
33.38%
6 месяцев
64.96%
1 год
137.17%
3 года*
27.91%
5 лет*
9.70%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий XGLS.L и CSKR.L

XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSKR.L в 0.65%.


Доходность на риск

XGLS.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGLS.L
Ранг доходности на риск XGLS.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLS.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGLS.LCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

4.26

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

4.55

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

6.45

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

24.45

-13.64

XGLS.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLS.L на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLS.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGLS.LCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

4.26

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.39

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между XGLS.L и CSKR.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLS.L и CSKR.L

Ни XGLS.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGLS.L и CSKR.L

Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что больше максимальной просадки CSKR.L в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и CSKR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGLS.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.55%

-50.88%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-23.16%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-49.26%

+27.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-50.88%

+27.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-15.38%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.49%

-21.80%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

5.75%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLS.L и CSKR.L

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) составляет 11.91%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGLS.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

17.09%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

27.92%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.08%

32.10%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

25.82%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

27.44%

-12.03%