Сравнение XGLE.L с XBCU.L
XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) and XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) are both exchange-traded funds - XGLE.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLE.L returned -0.35%/yr vs 9.71%/yr for XBCU.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XGLE.L charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for XBCU.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.L и XBCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLE.L торгуется в EUR, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции XGLE.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: -0.35% против 9.71% соответственно.
XGLE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.35%
XBCU.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам XGLE.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.07% | 0.57% | 1.68% | 6.80% | -18.23% | -3.63% | 4.76% | 6.62% | 0.78% | -0.04% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 24.55% | 11.13% | 15.81% | -12.67% | 28.46% | 50.07% | -9.47% | 9.97% | -7.14% | -7.63% |
Correlation
The correlation between XGLE.L and XBCU.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between XGLE.L and XBCU.L has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLE.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
XGLE.L
XBCU.L
Сравнение XGLE.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.78 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 11.32 | -11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.30 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.89 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.57 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XGLE.L и XBCU.L
Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и XBCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLE.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -54.54% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -8.97% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -15.32% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -28.55% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | -35.03% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -1.85% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -24.13% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.80% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.L и XBCU.L
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) составляет 1.70%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLE.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 4.30% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 15.42% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 18.64% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 18.59% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 16.90% | -11.56% |
Сравнение комиссий XGLE.L и XBCU.L
XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.L и XBCU.L
Ни XGLE.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLE.L and XBCU.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.
XGLE.L is categorized as European Government Bonds, while XBCU.L is Commodities. XGLE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.15% for XGLE.L and 0.29% for XBCU.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLE.L и XBCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор