PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGLE.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XGLE.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGLE.L торгуется в EUR, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLE.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции XGLE.L уступали акциям XBCU.L по среднегодовой доходности: -0.35% против 9.71% соответственно.


XGLE.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.01%
1 год
-0.05%
3 года*
2.35%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
-0.35%

XBCU.L

1 день
-0.63%
1 месяц
1.21%
С начала года
24.55%
6 месяцев
26.57%
1 год
43.09%
3 года*
16.33%
5 лет*
16.63%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLE.L и XBCU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
0.07%0.57%1.68%6.80%-18.23%-3.63%4.76%6.62%0.78%-0.04%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C
24.55%11.13%15.81%-12.67%28.46%50.07%-9.47%9.97%-7.14%-7.63%

Correlation

The correlation between XGLE.L and XBCU.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between XGLE.L and XBCU.L has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XGLE.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGLE.L
Ранг доходности на риск XGLE.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLE.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLE.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLE.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLE.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLE.L: 99
Ранг коэф-та Мартина

XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLE.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGLE.LXBCU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.78

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

11.32

-11.36

XGLE.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLE.L на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа XBCU.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLE.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGLE.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.30

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.89

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XGLE.L и XBCU.L

Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и XBCU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XGLE.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-54.54%

+31.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-8.97%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-15.32%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-28.55%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.56%

-35.03%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-1.85%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-24.13%

+17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

3.80%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLE.L и XBCU.L

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) составляет 1.70%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XGLE.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

4.30%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

15.42%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

18.64%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

18.59%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

16.90%

-11.56%

Сравнение комиссий XGLE.L и XBCU.L

XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XBCU.L в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLE.L и XBCU.L

Ни XGLE.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XGLE.L and XBCU.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XGLE.L is categorized as European Government Bonds, while XBCU.L is Commodities. XGLE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.15% for XGLE.L and 0.29% for XBCU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLE.L и XBCU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор