PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGII.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XGII.DE с BTC-USD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

XGII.DE (Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XGII.DE returned -0.18%/yr vs 56.75%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XGII.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGII.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGII.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции XGII.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -0.18% против 56.75% соответственно.

XGII.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.12%
1 год
1.26%
3 года*
0.81%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
-0.18%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-17.80%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-29.17%
1 год
-42.59%
3 года*
23.32%
5 лет*
14.69%
10 лет*
56.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGII.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged		0.87%2.36%-2.04%1.74%-19.09%4.43%8.19%4.79%-2.39%1.11%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between XGII.DE and BTC-USD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2013 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged

Bitcoin

Часто сравнивают с XGII.DE:
XGII.DE с LYQ7.DEXGII.DE с IUST.DEXGII.DE с IS3V.DEXGII.DE с XTIP.DEXGII.DE с IUS5.DEXGII.DE с TIUP.DEXGII.DE с SXRH.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XGII.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGII.DE
Ранг доходности на риск XGII.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGII.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGII.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGII.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGII.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGII.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGII.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGII.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-1.00

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.43

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.84

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.84

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-1.39

+2.52

XGII.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGII.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGII.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGII.DE и BTC-USD

Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGII.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-83.05%

+58.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-50.67%

+48.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-50.67%

+45.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-73.60%

+49.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-82.51%

+57.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-50.67%

+32.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-40.10%

+32.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

31.88%

-30.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XGII.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) составляет 1.15%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGII.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

11.65%

-10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

34.74%

-31.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

35.29%

-31.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

44.22%

-36.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

55.52%

-48.44%

Часто задаваемые вопросы

XGII.DE and BTC-USD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGII.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор