PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGII.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XGII.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGII.DE (Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XGII.DE returned 0.11%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XGII.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGII.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGII.DE показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции XGII.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.11% против 59.66% соответственно.

XGII.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.77%
1 год
2.52%
3 года*
1.03%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
0.11%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGII.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGII.DE
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged		1.07%2.36%-2.05%1.74%-19.09%4.43%8.19%4.79%-2.39%1.11%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between XGII.DE and BTC-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2013 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged

Bitcoin

Часто сравнивают с XGII.DE:
XGII.DE с LYQ7.DEXGII.DE с IS3V.DEXGII.DE с IUST.DEXGII.DE с XTIP.DEXGII.DE с IUS5.DEXGII.DE с TIUP.DEXGII.DE с SXRH.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

XGII.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGII.DE
Ранг доходности на риск XGII.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGII.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGII.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGII.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGII.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGII.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGII.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGII.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.90

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-1.21

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.87

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.76

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

-1.35

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGII.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGII.DE на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGII.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGII.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.90

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.23

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.14

-1.01

Просадки

Сравнение просадок XGII.DE и BTC-USD

Максимальная просадка XGII.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGII.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGII.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-83.05%

+58.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-49.93%

+47.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-49.93%

+44.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-73.60%

+49.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-82.51%

+57.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.13%

-48.40%

+30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-39.96%

+32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

33.81%

-32.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XGII.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - EUR Hedged (XGII.DE) составляет 1.21%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что XGII.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGII.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

10.12%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

34.33%

-31.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

35.37%

-31.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

45.05%

-37.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

55.99%

-48.87%

Часто задаваемые вопросы

XGII.DE and BTC-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGII.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор