PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGI.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGI.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGI.TO (iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XGI.TO is a Industrials Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGI.TO returned 12.01%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XGI.TO charges 0.68%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XGI.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGI.TO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGI.TO имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции XEG.TO немного отстают с 11.72%.

XGI.TO

1 день
0.83%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.78%
6 месяцев
12.82%
1 год
22.09%
3 года*
19.91%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.01%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGI.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		10.78%20.93%16.18%21.83%-8.79%17.71%4.62%26.37%-13.97%20.21%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between XGI.TO and XEG.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г.

0.27

The correlation between XGI.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XGI.TO и XEG.TO

Секторы
XGI.TO
XEG.TO

Промышленность

87.6%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

2.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XGI.TO
87.6%
XEG.TO

-

Коммунальные услуги

XGI.TO
2.9%
XEG.TO

-

Технологии

XGI.TO
2.1%
XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

XGI.TO
0.8%
XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

XGI.TO
0.6%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

XGI.TO
0.2%
XEG.TO

-

Финансовые услуги

XGI.TO
0.1%
XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

XGI.TO
0.1%
XEG.TO

-

Энергетика

XGI.TO

-

XEG.TO
100.0%

Здравоохранение

XGI.TO

-

XEG.TO

-

Недвижимость

XGI.TO

-

XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XGI.TO:
XGI.TO с CEW.TOXGI.TO с SPGIXGI.TO с CIF.TOXGI.TO с XUU.TOXGI.TO с XDIV.TOXGI.TO с ZDJ.TOXGI.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

XGI.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGI.TO
Ранг доходности на риск XGI.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGI.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGI.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGI.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGI.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGI.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGI.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGI.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.27

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.81

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

6.68

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

19.94

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGI.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGI.TO на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGI.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGI.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.27

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.28

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XGI.TO и XEG.TO

Максимальная просадка XGI.TO за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGI.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGI.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-87.74%

+46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.12%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-25.67%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-28.42%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-79.66%

+38.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-3.38%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-29.18%

+24.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.72%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XGI.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) составляет 4.92%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGI.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

9.24%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

18.90%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

22.74%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

28.62%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

33.40%

-14.54%

Сравнение комиссий XGI.TO и XEG.TO

XGI.TO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGI.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность XGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XGI.TO
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)		1.39%1.54%2.69%1.24%1.34%0.90%0.96%1.30%1.88%1.12%1.35%1.41%

Часто задаваемые вопросы

XGI.TO and XEG.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.68% for XGI.TO.

XGI.TO is categorized as Industrials Equities, while XEG.TO is Energy Equities. XGI.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.68% for XGI.TO and 0.61% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGI.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор