Сравнение XGES.L с BIGT.L
XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and BIGT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XGES.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BIGT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 2.96%/yr for BIGT.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BIGT.L.
Доходность
Сравнение доходности XGES.L и BIGT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGES.L торгуется в GBP, в то время как BIGT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у BIGT.L с доходностью -0.70%.
XGES.L
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIGT.L
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGES.L и BIGT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -0.81% | 11.22% | -1.38% | -7.92% | -8.46% |
BIGT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | -0.70% | 27.03% | -3.16% | -14.88% | 2.97% |
Correlation
The correlation between XGES.L and BIGT.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between XGES.L and BIGT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGES.L vs. BIGT.L — Ранг доходности на риск
XGES.L
BIGT.L
Сравнение XGES.L c BIGT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGES.L | BIGT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.57 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.42 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGES.L | BIGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.22 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XGES.L и BIGT.L
Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки BIGT.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и BIGT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGES.L | BIGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -30.23% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -9.93% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -23.74% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -5.41% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -10.57% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 3.45% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGES.L и BIGT.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) имеют волатильность 6.45% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGES.L | BIGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.35% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 14.10% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 18.38% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.86% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.38% | -0.11% |
Сравнение комиссий XGES.L и BIGT.L
XGES.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIGT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGES.L и BIGT.L
Ни XGES.L, ни BIGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGES.L and BIGT.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGES.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGES.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BIGT.L.
XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BIGT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: DWS and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.49% for BIGT.L.
Подберите оптимальное распределение для XGES.L и BIGT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор