PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGES.L с XLVP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGES.L и XLVP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGES.L и XLVP.L


2026 (YTD)2025202420232022
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C
-3.28%11.22%-1.38%-7.92%-8.46%
XLVP.L
Invesco US Health Care Sector UCITS ETF
-3.39%6.91%3.77%-3.87%5.48%
Разные валюты инструментов

XGES.L торгуется в GBP, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGES.L показывает доходность -3.28%, а XLVP.L немного ниже – -3.39%.


XGES.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
3.94%
1 год
17.33%
3 года*
0.46%
5 лет*
10 лет*

XLVP.L

1 день
0.29%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
5.44%
1 год
1.74%
3 года*
3.26%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Invesco US Health Care Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XGES.L и XLVP.L

XGES.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.


Доходность на риск

XGES.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

XLVP.L
Ранг доходности на риск XLVP.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVP.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVP.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGES.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGES.LXLVP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.10

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.26

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.28

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

0.58

+4.22

XGES.L vs. XLVP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGES.L на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа XLVP.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGES.L и XLVP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGES.LXLVP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.10

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.71

-0.87

Корреляция

Корреляция между XGES.L и XLVP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGES.L и XLVP.L

Ни XGES.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGES.L и XLVP.L

Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и XLVP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGES.LXLVP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-19.67%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-12.64%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-6.46%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-4.57%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.30%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XGES.L и XLVP.L

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGES.LXLVP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.20%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.63%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

16.76%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

14.10%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.83%

+2.28%