Сравнение XGES.L с XLVP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L).
XGES.L и XLVP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGES.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. XLVP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGES.L и XLVP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGES.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -3.28% | 11.22% | -1.38% | -7.92% | -8.46% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -3.39% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 5.48% |
Разные валюты инструментов
XGES.L торгуется в GBP, в то время как XLVP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGES.L показывает доходность -3.28%, а XLVP.L немного ниже – -3.39%.
XGES.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLVP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGES.L и XLVP.L
XGES.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.
Доходность на риск
XGES.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
XGES.L
XLVP.L
Сравнение XGES.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGES.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.10 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.26 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.28 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 0.58 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGES.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.10 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.71 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между XGES.L и XLVP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGES.L и XLVP.L
Ни XGES.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGES.L и XLVP.L
Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и XLVP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGES.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -19.67% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -12.64% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -6.46% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -4.57% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.30% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGES.L и XLVP.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGES.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.20% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 9.63% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 16.76% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 14.10% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.83% | +2.28% |