PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGES.L с BTEE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGES.L и BTEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGES.L и BTEE.L


2026 (YTD)2025202420232022
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C
-3.28%11.22%-1.38%-7.92%-8.46%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
4.34%23.36%0.03%0.55%3.40%
Разные валюты инструментов

XGES.L торгуется в GBP, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGES.L показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 4.34%.


XGES.L

1 день
0.05%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
3.94%
1 год
17.33%
3 года*
0.46%
5 лет*
10 лет*

BTEE.L

1 день
-0.24%
1 месяц
0.96%
С начала года
4.34%
6 месяцев
18.75%
1 год
36.91%
3 года*
10.36%
5 лет*
5.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий XGES.L и BTEE.L

И XGES.L, и BTEE.L имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

XGES.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

BTEE.L
Ранг доходности на риск BTEE.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGES.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGES.LBTEE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.68

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.26

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.38

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

14.45

-9.65

XGES.L vs. BTEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGES.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа BTEE.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGES.L и BTEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGES.LBTEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.33

-0.49

Корреляция

Корреляция между XGES.L и BTEE.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGES.L и BTEE.L

XGES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.


TTM20252024202320222021202020192018
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTEE.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)
0.37%0.37%0.46%0.39%0.44%0.25%0.17%0.14%0.07%

Просадки

Сравнение просадок XGES.L и BTEE.L

Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и BTEE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGES.LBTEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-38.29%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-12.65%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-3.52%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-13.77%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.59%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XGES.L и BTEE.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) составляет 6.10%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGES.LBTEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.08%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

14.13%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

21.91%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

20.77%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

22.43%

-4.32%