Сравнение XGES.L с WHCE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L).
XGES.L и WHCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGES.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XGES.L и WHCE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XGES.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -3.32% | 11.22% | -1.38% | -7.62% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -2.70% | 7.68% | 3.32% | 0.10% |
Разные валюты инструментов
XGES.L торгуется в GBP, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGES.L показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у WHCE.L с доходностью -2.70%.
XGES.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WHCE.L
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XGES.L и WHCE.L
XGES.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.
Доходность на риск
XGES.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
XGES.L
WHCE.L
Сравнение XGES.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGES.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.12 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.28 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.35 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 0.69 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGES.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.12 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.20 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между XGES.L и WHCE.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGES.L и WHCE.L
Ни XGES.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XGES.L и WHCE.L
Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и WHCE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XGES.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -20.11% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -10.36% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -7.30% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -5.96% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.32% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGES.L и WHCE.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XGES.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.19% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 10.12% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 17.02% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 13.63% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 13.63% | +4.49% |