PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGES.L с WHCE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XGES.L и WHCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGES.L и WHCE.L


2026 (YTD)202520242023
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C
-3.32%11.22%-1.38%-7.62%
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc
-2.70%7.68%3.32%0.10%
Разные валюты инструментов

XGES.L торгуется в GBP, в то время как WHCE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHCE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGES.L показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у WHCE.L с доходностью -2.70%.


XGES.L

1 день
2.27%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
4.92%
1 год
16.23%
3 года*
0.30%
5 лет*
10 лет*

WHCE.L

1 день
1.66%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
5.53%
1 год
1.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий XGES.L и WHCE.L

XGES.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%.


Доходность на риск

XGES.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGES.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGES.LWHCE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.12

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.28

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.35

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

0.69

+3.10

XGES.L vs. WHCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGES.L на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа WHCE.L равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGES.L и WHCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGES.LWHCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.20

-0.37

Корреляция

Корреляция между XGES.L и WHCE.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGES.L и WHCE.L

Ни XGES.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGES.L и WHCE.L

Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и WHCE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XGES.LWHCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-20.11%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-10.36%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-7.30%

-7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-5.96%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

4.32%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XGES.L и WHCE.L

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XGES.LWHCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.19%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.12%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

17.02%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

13.63%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

13.63%

+4.49%