PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGES.L с XDEV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGES.L с XDEV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L).

XGES.L и XDEV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGES.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. XDEV.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGES.L и XDEV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGES.L и XDEV.L

2026 (YTD)2025202420232022
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-3.32%11.22%-1.38%-7.92%-8.46%
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		7.26%30.51%6.79%13.25%1.98%
Разные валюты инструментов

XGES.L торгуется в GBP, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGES.L показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 7.26%.

XGES.L

1 день
2.27%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
4.92%
1 год
16.23%
3 года*
0.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEV.L

1 день
3.27%
1 месяц
-2.14%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.32%
1 год
34.59%
3 года*
18.10%
5 лет*
13.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGES.L:
XGES.L с XDWT.LXGES.L с GNOG.LXGES.L с WHCE.LXGES.L с HLTH.LXGES.L с XLVP.LXGES.L с XXSC.LXGES.L с BTEE.L
Часто сравнивают с XDEV.L:
XDEV.L с XDEM.LXDEV.L с VWCE.DEXDEV.L с XDEQ.LXDEV.L с JPGL.LXDEV.L с IWVG.LXDEV.L с NASL.LXDEV.L с FRXT.L

Сравнение комиссий XGES.L и XDEV.L

XGES.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.

XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C
XDEV.L
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XGES.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.L
Ранг доходности на риск XDEV.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGES.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGES.LXDEV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.33

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.01

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.77

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

17.90

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGES.L vs. XDEV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGES.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGES.L и XDEV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGES.LXDEV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.33

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.73

-0.90

Корреляция

Корреляция между XGES.L и XDEV.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGES.L и XDEV.L

Ни XGES.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XGES.L и XDEV.L

Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки XDEV.L в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и XDEV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XGES.LXDEV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-28.20%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-10.93%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.80%

-3.47%

-11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-4.40%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

1.97%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XGES.L и XDEV.L

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) имеют волатильность 6.30% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGES.LXDEV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.21%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

10.01%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

14.80%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

12.92%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

14.94%

+3.18%