PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с ESGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.L с ESGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Precious Metals funds - XGDU.L tracks the Gold while ESGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGDU.L returned 31.54%/yr vs 37.05%/yr for ESGP.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.L.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и ESGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.L торгуется в USD, в то время как ESGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у ESGP.L с доходностью 1.96%.

XGDU.L

1 день
0.58%
1 месяц
-4.76%
С начала года
3.77%
6 месяцев
5.98%
1 год
32.84%
3 года*
31.54%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

ESGP.L

1 день
0.67%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.96%
6 месяцев
8.00%
1 год
61.22%
3 года*
37.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.L и ESGP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		3.77%64.71%26.20%13.45%0.32%0.48%
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		1.97%154.57%1.45%4.87%-8.78%-5.30%

Correlation

The correlation between XGDU.L and ESGP.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between XGDU.L and ESGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM
Часто сравнивают с ESGP.L:
ESGP.L с GBSP.LESGP.L с ABX.TOESGP.L с SGLN.LESGP.L с SGLP.LESGP.L с FRES.LESGP.L с SLVI.LESGP.L с SPAP.L

Доходность на риск

XGDU.L vs. ESGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c ESGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.LESGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.43

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.89

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.07

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

5.12

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.L vs. ESGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGP.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и ESGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.LESGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.54

+0.47

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и ESGP.L

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки ESGP.L в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и ESGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.LESGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-46.31%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-29.41%

+11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-29.41%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-24.65%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-16.00%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

11.92%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и ESGP.L

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 6.39%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) волатильность равна 15.98%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.LESGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

15.98%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

34.06%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

42.67%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

36.13%

-18.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

36.13%

-18.82%

Сравнение комиссий XGDU.L и ESGP.L

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESGP.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и ESGP.L

Ни XGDU.L, ни ESGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGDU.L and ESGP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.

XGDU.L tracks Gold, while ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HANetf. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.60% for ESGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и ESGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор