PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.L с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.L с CGL-C.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both Precious Metals funds tracking the Gold, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 18.07%/yr for CGL-C.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.L и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.L торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XGDU.L показывает доходность 3.77%, а CGL-C.TO немного ниже – 3.61%.

XGDU.L

1 день
0.58%
1 месяц
-4.76%
С начала года
3.77%
6 месяцев
5.98%
1 год
32.84%
3 года*
31.54%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—

CGL-C.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.61%
6 месяцев
5.87%
1 год
31.52%
3 года*
30.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.L и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		3.77%64.71%26.20%13.45%0.32%-3.91%9.83%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		3.61%63.00%26.55%12.64%-0.99%-4.15%9.68%

Correlation

The correlation between XGDU.L and CGL-C.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between XGDU.L and CGL-C.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с XGDU.L:
XGDU.L с SGLN.LXGDU.L с XGLD.LXGDU.L с PPFB.DEXGDU.L с SGLP.LXGDU.L с IAUMXGDU.L с VUSA.LXGDU.L с GLDM
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

XGDU.L vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.L c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGDU.LCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.19

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.59

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.64

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

4.02

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGDU.L vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL-C.TO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.L и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGDU.LCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.42

+0.59

Просадки

Сравнение просадок XGDU.L и CGL-C.TO

Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки CGL-C.TO в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.LCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-45.09%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-19.31%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-19.31%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-21.60%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-17.29%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-20.11%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

7.86%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.L и CGL-C.TO

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.LCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.56%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

22.89%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.87%

26.58%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

18.17%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.27%

+1.04%

Сравнение комиссий XGDU.L и CGL-C.TO

XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.L и CGL-C.TO

Ни XGDU.L, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGDU.L and CGL-C.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

Both ETFs track Gold. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор