Сравнение XGDU.DE с GLL
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Gold fund tracking the Gold, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.72%/yr vs -27.16%/yr for GLL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и GLL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как GLL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 6.12%.
XGDU.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 26.47%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- -39.30%
- 5 лет*
- -27.16%
- 10 лет*
- -21.11%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -5.61% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 6.12% | -67.23% | -28.93% | -17.46% | 3.95% | 9.26% | -30.80% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and GLL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | -0.61 |
The correlation between XGDU.DE and GLL shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. GLL — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
GLL
Сравнение XGDU.DE c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.57 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -0.84 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и GLL
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -99.17% | +77.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | -65.97% | +43.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -89.17% | +67.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -91.59% | +69.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -98.57% | +76.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -84.83% | +78.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 44.27% | -34.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и GLL
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 8.00%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 18.14% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 49.15% | -27.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 57.40% | -24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 40.02% | -21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 35.83% | -17.07% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и GLL
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и GLL
Ни XGDU.DE, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and GLL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
XGDU.DE is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. XGDU.DE tracks Gold, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.95% for GLL.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор