PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGDU.DE с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XGDU.DE и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как DGZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 16.10%.


XGDU.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-6.76%
1 год
23.53%
3 года*
25.91%
5 лет*
18.72%
10 лет*

DGZ

1 день
2.86%
1 месяц
22.96%
С начала года
16.10%
6 месяцев
23.43%
1 год
-5.03%
3 года*
-15.64%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
-7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.DE и DGZ


2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities
-5.61%49.09%34.21%9.43%6.99%3.80%-10.64%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
16.10%-40.56%-10.94%-7.60%11.44%9.12%-22.37%

Correlation

The correlation between XGDU.DE and DGZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

XGDU.DE vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.DE c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XGDU.DEDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.13

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

-0.23

+2.71

XGDU.DE vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.DE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.DE и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGDU.DE и DGZ

Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки DGZ в -85.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XGDU.DEDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-85.27%

+63.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-37.44%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

-63.26%

+41.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-67.72%

+45.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-78.82%

+56.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-56.38%

+49.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

21.65%

-12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.DE и DGZ

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 8.00%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.93%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XGDU.DEDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

44.93%

-36.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

59.01%

-37.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

70.50%

-37.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

38.48%

-19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

30.48%

-11.72%

Сравнение комиссий XGDU.DE и DGZ

XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.DE и DGZ

Ни XGDU.DE, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XGDU.DE and DGZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

XGDU.DE is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. XGDU.DE tracks Gold, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.75% for DGZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор