Сравнение XGDU.DE с DGZ
XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Gold fund tracking the Gold, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.72%/yr vs -8.58%/yr for DGZ. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.DE и DGZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как DGZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 16.10%.
XGDU.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 22.96%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- -15.64%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- -7.46%
Сравнение доходности по годам XGDU.DE и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -5.61% | 49.09% | 34.21% | 9.43% | 6.99% | 3.80% | -10.64% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 16.10% | -40.56% | -10.94% | -7.60% | 11.44% | 9.12% | -22.37% |
Correlation
The correlation between XGDU.DE and DGZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.DE vs. DGZ — Ранг доходности на риск
XGDU.DE
DGZ
Сравнение XGDU.DE c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGDU.DE | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.13 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -0.23 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGDU.DE и DGZ
Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки DGZ в -85.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.DE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -85.27% | +63.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.01% | -37.44% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.01% | -63.26% | +41.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -67.72% | +45.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -78.82% | +56.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -56.38% | +49.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 21.65% | -12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.DE и DGZ
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 8.00%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.93%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.DE | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 44.93% | -36.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 59.01% | -37.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 70.50% | -37.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 38.48% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 30.48% | -11.72% |
Сравнение комиссий XGDU.DE и DGZ
XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.DE и DGZ
Ни XGDU.DE, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.DE and DGZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
XGDU.DE is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. XGDU.DE tracks Gold, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Xtrackers and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.75% for DGZ.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор