Сравнение XGDG.L с ESGP.L
XGDG.L (Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities) and ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Precious Metals funds - XGDG.L tracks the Gold (GBP Hedged) while ESGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGDG.L returned 30.11%/yr vs 33.61%/yr for ESGP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDG.L charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDG.L и ESGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGDG.L показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у ESGP.L с доходностью 2.21%.
XGDG.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
ESGP.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 62.77%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDG.L и ESGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGDG.L Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 3.04% | 63.15% | 25.16% | 11.50% | -1.40% | 0.00% |
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 2.21% | 136.71% | 3.17% | -0.39% | 2.14% | -3.44% |
Correlation
The correlation between XGDG.L and ESGP.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between XGDG.L and ESGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDG.L vs. ESGP.L — Ранг доходности на риск
XGDG.L
ESGP.L
Сравнение XGDG.L c ESGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDG.L | ESGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.18 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.45 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDG.L | ESGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.60 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XGDG.L и ESGP.L
Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки ESGP.L в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и ESGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDG.L | ESGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -36.54% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -28.67% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | -28.67% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -24.33% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -13.50% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 11.48% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDG.L и ESGP.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) составляет 6.31%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDG.L | ESGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 15.32% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 32.59% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 40.84% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 33.19% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 33.19% | -15.89% |
Сравнение комиссий XGDG.L и ESGP.L
XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ESGP.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDG.L и ESGP.L
Ни XGDG.L, ни ESGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDG.L and ESGP.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.
XGDG.L tracks Gold (GBP Hedged), while ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HANetf. Their fees differ too: 0.28% for XGDG.L and 0.60% for ESGP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDG.L и ESGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор