Сравнение XGD.TO с GDMN
XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - XGD.TO is a Precious Metals fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. XGD.TO is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, XGD.TO returned 41.86%/yr vs 58.70%/yr for GDMN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XGD.TO charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности XGD.TO и GDMN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGD.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGD.TO показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -11.93%.
XGD.TO
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -14.75%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 59.41%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 14.21%
GDMN
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- 60.23%
- 3 года*
- 58.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGD.TO и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | -2.21% | 144.45% | 19.63% | 3.91% | -3.13% | 8.19% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -11.93% | 221.70% | 39.09% | 10.28% | -9.21% | 6.16% |
Correlation
The correlation between XGD.TO and GDMN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between XGD.TO and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XGD.TO и GDMN
Секторы
XGD.TO
GDMN
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XGD.TO
GDMN
Коммуникационные услуги
XGD.TO
-
GDMN
-
Потребительский циклический сектор
XGD.TO
-
GDMN
-
Потребительский защитный сектор
XGD.TO
-
GDMN
-
Энергетика
XGD.TO
-
GDMN
-
Финансовые услуги
XGD.TO
-
GDMN
-
Здравоохранение
XGD.TO
-
GDMN
-
Промышленность
XGD.TO
-
GDMN
-
Недвижимость
XGD.TO
-
GDMN
-
Технологии
XGD.TO
-
GDMN
-
Коммунальные услуги
XGD.TO
-
GDMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGD.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск
XGD.TO
GDMN
Сравнение XGD.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGD.TO | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.27 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 3.42 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGD.TO и GDMN
Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки GDMN в -49.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGD.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.56% | -49.51% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.06% | -47.54% | +14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.06% | -47.54% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | -41.91% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -16.95% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 17.67% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGD.TO и GDMN
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) составляет 16.16%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 22.07%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGD.TO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 22.07% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.04% | 54.25% | -18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.26% | 63.32% | -19.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 48.22% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 48.22% | -14.67% |
Сравнение комиссий XGD.TO и GDMN
XGD.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGD.TO и GDMN
Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GDMN в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.13% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF | 0.64% | 0.62% | 0.93% | 1.49% | 1.77% | 1.38% | 0.35% | 0.54% | 0.25% | 0.14% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XGD.TO and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for XGD.TO.
XGD.TO is categorized as Precious Metals, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.61% for XGD.TO and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор