PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGB.TO с ZFL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGB.TO с ZFL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGB.TO (iShares Core Canadian Government Bond Index ETF) and ZFL.TO (BMO Long Federal Bond) are both Canadian Government Bonds funds - XGB.TO tracks the Morningstar Can Core Bd GR CAD while ZFL.TO tracks the FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGB.TO returned 1.06%/yr vs -1.32%/yr for ZFL.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XGB.TO charges 0.13%/yr vs 0.22%/yr for ZFL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XGB.TO и ZFL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и BMO Long Federal Bond (ZFL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGB.TO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у ZFL.TO с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции XGB.TO превзошли акции ZFL.TO по среднегодовой доходности: 1.06% против -1.32% соответственно.

XGB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.46%
3 года*
3.58%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.06%

ZFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.71%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGB.TO и ZFL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		1.57%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%8.14%6.10%1.34%1.71%
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.39%-5.14%-2.20%7.30%-23.89%-7.47%12.68%8.73%2.69%2.84%

Correlation

The correlation between XGB.TO and ZFL.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.86

The correlation between XGB.TO and ZFL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

BMO Long Federal Bond

Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с SGOVXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с XSB.TOXGB.TO с VTXGB.TO с VCIT
Часто сравнивают с ZFL.TO:
ZFL.TO с XLB.TOZFL.TO с ZLB.TOZFL.TO с TLTZFL.TO с XBB.TOZFL.TO с ZST.TOZFL.TO с ZMMK.TOZFL.TO с XSE.TO

Доходность на риск

XGB.TO vs. ZFL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ZFL.TO
Ранг доходности на риск ZFL.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFL.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFL.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGB.TO c ZFL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) и BMO Long Federal Bond (ZFL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGB.TOZFL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.16

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.15

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.23

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-0.41

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGB.TO vs. ZFL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGB.TO на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа ZFL.TO равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGB.TO и ZFL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGB.TOZFL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.16

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

-0.11

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.16

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XGB.TO и ZFL.TO

Максимальная просадка XGB.TO за все время составила -19.53%, что меньше максимальной просадки ZFL.TO в -40.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGB.TO и ZFL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGB.TOZFL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.53%

-40.32%

+20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-6.68%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.83%

-14.51%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-32.25%

+15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.53%

-40.32%

+20.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-31.87%

+26.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-12.46%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.82%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XGB.TO и ZFL.TO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) составляет 1.71%, в то время как у BMO Long Federal Bond (ZFL.TO) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что XGB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZFL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGB.TOZFL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.14%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

7.05%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

9.70%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

14.70%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

12.54%

-6.55%

Сравнение комиссий XGB.TO и ZFL.TO

XGB.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ZFL.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGB.TO и ZFL.TO

Дивидендная доходность XGB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ZFL.TO в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.11%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%
ZFL.TO
BMO Long Federal Bond		2.84%3.13%3.20%3.49%3.77%2.85%2.57%2.95%3.00%2.99%3.05%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XGB.TO and ZFL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGB.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGB.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.22% for ZFL.TO.

XGB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while ZFL.TO tracks FTSE TMX Canada Long Term Federal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.13% for XGB.TO and 0.22% for ZFL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGB.TO и ZFL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор