Сравнение XFRM.L с UC15.L
XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while UC15.L tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFRM.L returned 8.89%/yr vs 8.88%/yr for UC15.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и UC15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFRM.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 21.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XFRM.L имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции UC15.L немного отстают с 8.88%.
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 8.89%
UC15.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам XFRM.L и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 36.57% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 6.62% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.20% | 10.31% | 4.66% | -1.58% | 16.07% | 34.87% | 0.50% | 9.54% | -10.61% | 6.45% |
Correlation
The correlation between XFRM.L and UC15.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between XFRM.L and UC15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFRM.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
UC15.L
Сравнение XFRM.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 6.36 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 14.16 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и UC15.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки UC15.L в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и UC15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFRM.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -51.79% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -4.88% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -11.19% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -18.05% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -35.40% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -3.99% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.77% | -20.55% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.20% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и UC15.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.84% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 11.93% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 14.32% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 15.02% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 14.62% | +3.83% |
Сравнение комиссий XFRM.L и UC15.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и UC15.L
Ни XFRM.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFRM.L and UC15.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.34% for UC15.L.
Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и UC15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор