Сравнение XFRM.L с COMF.L
XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFRM.L returned 7.90%/yr vs 8.22%/yr for COMF.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и COMF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 26.54%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XFRM.L имеют среднегодовую доходность 7.90%, а акции COMF.L немного впереди с 8.22%.
XFRM.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 20.43%
- С начала года
- 26.54%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.90%
COMF.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 15.62%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам XFRM.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 26.54% | 23.07% | 6.74% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.31% | 6.47% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.62% | 16.43% | 5.13% | -6.37% | 18.73% | 32.96% | 2.52% | 7.36% | -8.43% | 3.10% |
Correlation
The correlation between XFRM.L and COMF.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between XFRM.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFRM.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
COMF.L
Сравнение XFRM.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFRM.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.98 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.41 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и COMF.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -61.51%, примерно равная максимальной просадке COMF.L в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFRM.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.51% | -60.21% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -12.25% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -12.25% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -22.56% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -29.69% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -7.12% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.50% | -29.35% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.78% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и COMF.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.57% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 11.58% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 13.87% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 14.92% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 13.28% | +5.32% |
Сравнение комиссий XFRM.L и COMF.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и COMF.L
Ни XFRM.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFRM.L and COMF.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор