PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с AIGC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с AIGC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) are both Commodities funds from WisdomTree - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while AIGC.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFRM.L returned 8.89%/yr vs 5.99%/yr for AIGC.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и AIGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у AIGC.L с доходностью 24.32%. За последние 10 лет акции XFRM.L превзошли акции AIGC.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 5.99% соответственно.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и AIGC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%6.62%
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%

Correlation

The correlation between XFRM.L and AIGC.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2014 г.

0.86

The correlation between XFRM.L and AIGC.L shifts across timeframes, from 0.82 (3 years) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

WisdomTree Broad Commodities

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L
Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UC90.LAIGC.L с UD07.L

Доходность на риск

XFRM.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.LAIGC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.19

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.73

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

5.28

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

12.07

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. AIGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGC.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и AIGC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.LAIGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.02

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и AIGC.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и AIGC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.LAIGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-75.92%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-7.09%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-11.23%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-26.98%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-34.00%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-37.42%

+32.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-51.02%

+20.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.10%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и AIGC.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.LAIGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.88%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

15.18%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

17.07%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

18.14%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

15.76%

+2.69%

Сравнение комиссий XFRM.L и AIGC.L

И XFRM.L, и AIGC.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и AIGC.L

Ни XFRM.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XFRM.L and AIGC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFRM.L and AIGC.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while AIGC.L tracks Bloomberg Commodity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и AIGC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор