PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFRM.L returned 8.89%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции XFRM.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 28.49% соответственно.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%6.62%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between XFRM.L and 3USL.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2014 г.

0.26

The correlation between XFRM.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

XFRM.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.25

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.94

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

3.06

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

12.28

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.60

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и 3USL.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-76.72%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-25.29%

+16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-48.69%

+35.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-63.47%

+29.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-76.72%

+39.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.82%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-15.26%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

6.31%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) составляет 6.86%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

9.42%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

25.26%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

34.36%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

47.39%

-26.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

48.51%

-30.06%

Сравнение комиссий XFRM.L и 3USL.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и 3USL.L

Ни XFRM.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XFRM.L and 3USL.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XFRM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFRM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

XFRM.L is categorized as Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор