PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFN.TO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFN.TO с GLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFN.TO returned 15.21%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности XFN.TO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFN.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFN.TO показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции XFN.TO превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 15.21% против 13.12% соответственно.

XFN.TO

1 день
0.81%
1 месяц
7.31%
С начала года
17.97%
6 месяцев
19.57%
1 год
49.33%
3 года*
31.45%
5 лет*
18.22%
10 лет*
15.21%

GLD

1 день
0.24%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.85%
1 год
25.59%
3 года*
30.82%
5 лет*
20.51%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFN.TO и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		17.97%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%
GLD
SPDR Gold Shares		-0.49%56.20%37.38%10.01%5.52%-4.20%21.85%13.00%6.30%5.17%

Correlation

The correlation between XFN.TO and GLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

-0.06

The correlation between XFN.TO and GLD shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

XFN.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFN.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFN.TOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
0.98

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
1.35

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.20

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

1.20

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

3.41

+21.63

XFN.TO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFN.TO на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFN.TO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFN.TO и GLD

Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки GLD в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFN.TOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-33.66%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-22.24%

+14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-22.24%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-22.24%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-22.86%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.65%

+19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-10.77%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

7.83%

-5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XFN.TO и GLD

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 4.08%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFN.TOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.89%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

24.01%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

27.34%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

19.13%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.28%

-0.74%

Сравнение комиссий XFN.TO и GLD

XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFN.TO и GLD

Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

XFN.TO and GLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.

XFN.TO is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.61% for XFN.TO and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор