Сравнение XFN.TO с RY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).
XFN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFN.TO или RY.TO.
Основные характеристики
| XFN.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.50% | 31.82% |
| Дох-ть за 1 год | 38.89% | 52.21% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 13.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.20% | 14.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.75% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 3.76 | 4.06 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 6.16 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 3.39 |
| Коэф-т Мартина | 24.72 | 31.59 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 10.79% | 13.27% |
| Макс. просадка | -100.00% | -54.05% |
| Текущая просадка | -99.99% | -1.79% |
Корреляция
Корреляция между XFN.TO и RY.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XFN.TO и RY.TO
С начала года, XFN.TO показывает доходность 23.50%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 31.82%. За последние 10 лет акции XFN.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XFN.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFN.TO и RY.TO
Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности RY.TO в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 3.36% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% | 2.95% | 2.86% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.29% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% | 3.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок XFN.TO и RY.TO
Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и RY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XFN.TO и RY.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 2.92%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY.TO) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.