PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFN.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFN.TO с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XFN.TO returned 15.21%/yr vs 23.32%/yr for COST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XFN.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFN.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFN.TO показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции XFN.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.21% против 23.32% соответственно.

XFN.TO

1 день
0.81%
1 месяц
7.31%
С начала года
17.97%
6 месяцев
19.57%
1 год
49.33%
3 года*
31.45%
5 лет*
18.22%
10 лет*
15.21%

COST

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
16.55%
6 месяцев
12.97%
1 год
2.52%
3 года*
26.99%
5 лет*
25.70%
10 лет*
23.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFN.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		17.97%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%
COST
Costco Wholesale Corporation		16.55%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between XFN.TO and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.27

The correlation between XFN.TO and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XFN.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFN.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFN.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
0.04

+3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
0.19

+5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.02

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

0.05

+6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

0.12

+24.91

XFN.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFN.TO на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFN.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFN.TO и COST

Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFN.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-33.74%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-14.89%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-23.58%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-30.01%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-30.01%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.25%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-7.21%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.20%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XFN.TO и COST

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 4.08%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFN.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

7.80%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

15.65%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

20.08%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

23.87%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

23.14%

-6.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFN.TO и COST

Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

XFN.TO and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор