Сравнение XFLX с TMB
XFLX (FundX Flexible ETF) and TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFLX charges 1.17%/yr vs 0.55%/yr for TMB.
Доходность
Сравнение доходности XFLX и TMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XFLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLX и TMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 0.62% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.78% |
Correlation
The correlation between XFLX and TMB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLX vs. TMB — Ранг доходности на риск
XFLX
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XFLX c TMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFLX | TMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFLX и TMB
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки TMB в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и TMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLX | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -0.59% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.04% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.16% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и TMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLX | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.44% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 3.44% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 3.44% | +1.24% |
Сравнение комиссий XFLX и TMB
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TMB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и TMB
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности TMB в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.66% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XFLX and TMB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: FundX and Thornburg. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 0.55% for TMB.
Подберите оптимальное распределение для XFLX и TMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор