PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIX с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFIX с EUSB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).

XFIX и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XFIX и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFIX и EUSB

2026 (YTD)202520242023
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		0.11%5.98%4.94%5.92%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		0.04%7.45%1.83%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, XFIX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.04%.

XFIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSB

1 день
0.19%
1 месяц
-0.99%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.53%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с XFIX:
XFIX с BCPLXFIX с WABFXFIX с APCBXFIX с BNDSXFIX с BNDIXFIX с BNDPXFIX с BYLD
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX

Сравнение комиссий XFIX и EUSB

XFIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

XFIX
F/m Opportunistic Income ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

XFIX vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIX
Ранг доходности на риск XFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIX c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIXEUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.12

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.56

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.86

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

5.46

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIX vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа EUSB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIX и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIXEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.12

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.04

+1.57

Корреляция

Корреляция между XFIX и EUSB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIX и EUSB

Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности EUSB в 3.92%

TTM202520242023202220212020
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		5.21%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.92%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок XFIX и EUSB

Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и EUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

XFIXEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-17.87%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.42%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.46%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-6.65%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.83%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIX и EUSB

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) составляет 0.71%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что XFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFIXEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.53%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

2.36%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

4.07%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

5.74%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

5.46%

-1.34%