PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIV с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFIV с SPTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFIV (BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XFIV tracks the Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, XFIV returned 3.12% vs 3.36% for SPTB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XFIV charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.

Доходность

Сравнение доходности XFIV и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFIV показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.04%.

XFIV

1 день
0.11%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.12%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFIV и SPTB

2026 (YTD)20252024
XFIV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF		-0.36%7.43%2.67%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.04%6.14%2.17%

Correlation

The correlation between XFIV and SPTB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.95

The correlation between XFIV and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с XFIV:
XFIV с SCHRXFIV с IEIXFIV с XHLFXFIV с XSVNXFIV с SPTIXFIV с TAXXXFIV с VGIT
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с VGSHSPTB с XLESPTB с VGITSPTB с VGLT

Доходность на риск

XFIV vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIV
Ранг доходности на риск XFIV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIV c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIVSPTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.94

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.41

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

3.43

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIV vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIV на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTB равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIV и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIVSPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.94

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.93

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XFIV и SPTB

Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и SPTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFIVSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.38%

-4.96%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.90%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.84%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.32%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIV и SPTB

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеют волатильность 1.10% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFIVSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.11%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

2.47%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

3.64%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

4.41%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

4.41%

+1.01%

Сравнение комиссий XFIV и SPTB

XFIV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIV и SPTB

Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SPTB в 4.20%

ПозицияTTM2025202420232022
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.20%4.23%2.76%0.00%0.00%
XFIV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF		3.82%4.05%3.92%3.63%1.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XFIV and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTB has higher volatility (1.11%) compared to XFIV (1.10%). In terms of maximum drawdown, XFIV dropped -6.38% vs SPTB's -4.96%.

On 1-year performance, SPTB leads with 3.36% vs 3.12% for XFIV. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.36% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XFIV.

SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.82% for XFIV.

XFIV tracks Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and State Street. Their fees differ too: 0.05% for XFIV and 0.03% for SPTB.

SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFIV и SPTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор