Сравнение XFIV с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
XFIV и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XFIV и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.15% | 7.43% | 2.67% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
XFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и SPTB
XFIV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XFIV vs. SPTB — Ранг доходности на риск
XFIV
SPTB
Сравнение XFIV c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.72 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.07 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.21 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 3.09 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.01 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и SPTB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и SPTB
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.99% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и SPTB
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -4.96% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.67% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.80% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.28% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.04% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и SPTB
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) составляет 1.36%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что XFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.44% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.44% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 4.10% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.50% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.50% | +1.00% |