Сравнение XETM.TO с ZSP.TO
XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XETM.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XETM.TO
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -18.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSP.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам XETM.TO и ZSP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | -14.10% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 11.82% |
Correlation
The correlation between XETM.TO and ZSP.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XETM.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск
XETM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZSP.TO
Сравнение XETM.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XETM.TO | ZSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XETM.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и ZSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XETM.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -26.94% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -1.26% | -21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -3.32% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XETM.TO и ZSP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XETM.TO | ZSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.94% | 12.22% | +36.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.94% | 15.09% | +33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.94% | 16.38% | +32.56% |
Сравнение комиссий XETM.TO и ZSP.TO
XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XETM.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.76% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.68% | 1.68% | 2.23% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
XETM.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for XETM.TO.
XETM.TO is categorized as Materials, while ZSP.TO is S&P 500. XETM.TO tracks S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while ZSP.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.09% for ZSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и ZSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор