Сравнение XETM.TO с XME
XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both Materials funds - XETM.TO tracks the S&P/TSX Energy Transition Materials Index while XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, XETM.TO returned 131.12% vs 104.90% for XME. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XME.
Доходность
Сравнение доходности XETM.TO и XME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XETM.TO торгуется в CAD, в то время как XME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XETM.TO показывает доходность 26.70%, а XME немного ниже – 25.95%.
XETM.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 13.63%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 33.91%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XME
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 10.53%
- С начала года
- 25.95%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 104.90%
- 3 года*
- 42.31%
- 5 лет*
- 27.17%
- 10 лет*
- 20.97%
Сравнение доходности по годам XETM.TO и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 26.70% | 74.97% | 5.16% | -2.24% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 25.95% | 75.06% | 3.66% | 13.57% |
Correlation
The correlation between XETM.TO and XME is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.42 |
Over the past year, XETM.TO and XME have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XETM.TO vs. XME — Ранг доходности на риск
XETM.TO
XME
Сравнение XETM.TO c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XETM.TO | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 4.68 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | 11.82 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XETM.TO | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 3.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.35 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XETM.TO и XME
Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XME в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XETM.TO | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -74.53% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -22.53% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -2.65% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -28.87% | +20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 8.91% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XETM.TO и XME
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XETM.TO | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 12.11% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 25.83% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 33.50% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 29.75% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.21% | 30.28% | +4.93% |
Сравнение комиссий XETM.TO и XME
XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XETM.TO и XME
Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности XME в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.52% | 0.66% | 0.69% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.30% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
XETM.TO and XME have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for XETM.TO.
XETM.TO tracks S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.35% for XME.
Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор