Сравнение XETM.TO с XCS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).
XETM.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XETM.TO и XCS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XETM.TO и XCS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 12.67% | 74.97% | 5.16% | -2.24% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 11.15% | 43.37% | 18.11% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, XETM.TO показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у XCS.TO с доходностью 11.15%.
XETM.TO
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 34.52%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCS.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 58.28%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XETM.TO и XCS.TO
XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.
Доходность на риск
XETM.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск
XETM.TO
XCS.TO
Сравнение XETM.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XETM.TO | XCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.41 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.84 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.99 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 13.77 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XETM.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.41 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.21 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между XETM.TO и XCS.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XETM.TO и XCS.TO
Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XCS.TO в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.59% | 0.66% | 0.69% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.14% | 1.36% | 1.73% | 2.59% | 2.07% | 1.51% | 1.78% | 2.27% | 2.12% | 1.81% | 1.46% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок XETM.TO и XCS.TO
Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и XCS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XETM.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -61.18% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -14.58% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -9.68% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -17.08% | +8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 4.23% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XETM.TO и XCS.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XETM.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 7.74% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 19.79% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.89% | 24.32% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.71% | 20.41% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.71% | 20.49% | +14.22% |