Сравнение XETM.TO с BASE.TO
XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) are both Materials funds - XETM.TO tracks the S&P/TSX Energy Transition Materials Index while BASE.TO tracks the Solactive Materials & Mining. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.00%/yr for BASE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XETM.TO и BASE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XETM.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BASE.TO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XETM.TO и BASE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | -7.96% |
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 7.16% |
Correlation
The correlation between XETM.TO and BASE.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XETM.TO vs. BASE.TO — Ранг доходности на риск
XETM.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BASE.TO
Сравнение XETM.TO c BASE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XETM.TO | BASE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XETM.TO и BASE.TO
Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки BASE.TO в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и BASE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XETM.TO | BASE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -33.43% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -8.72% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.26% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XETM.TO и BASE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XETM.TO | BASE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.98% | 23.55% | +26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 23.13% | +26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 26.41% | +23.57% |
Сравнение комиссий XETM.TO и BASE.TO
XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BASE.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XETM.TO и BASE.TO
XETM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BASE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 8.51% | 9.55% | 11.20% | 8.80% | 8.96% | 5.95% | 4.67% | 2.88% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XETM.TO and BASE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for XETM.TO.
XETM.TO tracks S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while BASE.TO tracks Solactive Materials & Mining. They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.00% for BASE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и BASE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор