PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESX.L с FEUZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESX.L с FEUZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Xtrackers and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESX.L returned 11.42%/yr vs 11.42%/yr for FEUZ.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XESX.L charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.

Доходность

Сравнение доходности XESX.L и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESX.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 11.73%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции XESX.L – 11.42% и акции FEUZ.L – 11.42%.

XESX.L

1 день
-0.58%
1 месяц
0.95%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.94%
3 года*
15.44%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.42%

FEUZ.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.73%
6 месяцев
14.46%
1 год
31.94%
3 года*
22.25%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESX.L и FEUZ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		5.66%28.01%6.19%20.07%-3.31%15.32%3.21%21.72%-10.70%14.52%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		11.73%47.04%4.65%10.01%-9.15%13.13%1.55%16.96%-15.00%23.49%

Correlation

The correlation between XESX.L and FEUZ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2014 г.

0.90

The correlation between XESX.L and FEUZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESX.L и FEUZ.L

Секторы
XESX.L
FEUZ.L

Финансовые услуги

26.0%
10.6%

Промышленность

22.9%
27.4%

Технологии

16.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.2%

Здравоохранение

5.6%
5.2%

Энергетика

5.4%
10.8%

Коммунальные услуги

5.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.8%
7.5%

Недвижимость

-

6.0%

Финансовые услуги

XESX.L
26.0%
FEUZ.L
10.6%

Промышленность

XESX.L
22.9%
FEUZ.L
27.4%

Технологии

XESX.L
16.7%
FEUZ.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

XESX.L
10.2%
FEUZ.L
9.2%

Здравоохранение

XESX.L
5.6%
FEUZ.L
5.2%

Энергетика

XESX.L
5.4%
FEUZ.L
10.8%

Коммунальные услуги

XESX.L
5.0%
FEUZ.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

XESX.L
4.1%
FEUZ.L
5.3%

Коммуникационные услуги

XESX.L
2.4%
FEUZ.L
3.7%

Сырьевые материалы

XESX.L
1.8%
FEUZ.L
7.5%

Недвижимость

XESX.L

-

FEUZ.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с FEZXESX.L с SPX4.LXESX.L с URTHXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VEUR.L
Часто сравнивают с FEUZ.L:
FEUZ.L с VEUR.LFEUZ.L с PRUK.LFEUZ.L с ILFFEUZ.L с EEUD.LFEUZ.L с EDIV.LFEUZ.L с CSWG.LFEUZ.L с CAPS.L

Доходность на риск

XESX.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESX.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESX.LFEUZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.19

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.95

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.07

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

11.75

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESX.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESX.L на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FEUZ.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESX.L и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESX.LFEUZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.19

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.03

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XESX.L и FEUZ.L

Максимальная просадка XESX.L за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и FEUZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESX.LFEUZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-36.68%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.35%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-14.10%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-23.55%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-36.68%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.80%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-6.25%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.71%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XESX.L и FEUZ.L

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESX.LFEUZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.17%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

11.98%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.52%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.68%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.23%

+0.63%

Сравнение комиссий XESX.L и FEUZ.L

XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESX.L и FEUZ.L

Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		2.46%2.52%3.23%2.95%4.84%1.68%2.87%2.41%2.84%2.99%2.23%0.12%

Часто задаваемые вопросы

XESX.L and FEUZ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for XESX.L and 0.80% for FEUZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESX.L и FEUZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор