PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с OEF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. XEQT.TO is actively managed, while OEF is passively managed. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.69%/yr vs 18.28%/yr for OEF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEQT.TO торгуется в CAD, в то время как OEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 8.82%.

XEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.73%
1 год
29.47%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

OEF

1 день
0.53%
1 месяц
0.35%
С начала года
8.82%
6 месяцев
8.81%
1 год
26.99%
3 года*
24.50%
5 лет*
18.28%
10 лет*
17.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и OEF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		12.26%20.57%24.38%17.27%-10.99%18.98%11.85%8.56%
OEF
iShares S&P 100 ETF		8.82%14.33%41.81%29.55%-16.02%29.11%18.33%10.77%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and OEF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.76

The correlation between XEQT.TO and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV

Доходность на риск

XEQT.TO vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEQT.TOOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.02

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.74

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.39

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

8.35

+7.07

XEQT.TO vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и OEF

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки OEF в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-44.36%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.34%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-20.25%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-23.64%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.52%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-8.46%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.25%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и OEF

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.72%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.51%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

13.45%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

18.69%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

19.54%

-3.96%

Сравнение комиссий XEQT.TO и OEF

И XEQT.TO, и OEF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и OEF

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности OEF в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.86%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.48%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and OEF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEQT.TO and OEF have the same expense ratio: 0.20% per year.

XEQT.TO is categorized as Global Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор