Сравнение XEON.DE с NEE
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while NEE (NextEra Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 13.15%/yr for NEE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и NEE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как NEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 0.70% против 13.15% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
NEE
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 10.31% | 1.77% | 29.48% | -27.54% | -2.88% | 32.62% | 19.34% | 45.91% | 19.67% | 17.88% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and NEE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. NEE — Ранг доходности на риск
XEON.DE
NEE
Сравнение XEON.DE c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.16 | +3.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 1.46 | +67.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 3.95 | +312.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и NEE
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -47.01% | +43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -13.80% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -32.00% | +31.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -47.01% | +46.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -47.01% | +43.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -10.24% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -10.11% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 5.08% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и NEE
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 8.90% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 16.57% | -16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 24.05% | -23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 26.76% | -26.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 25.72% | -25.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и NEE
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and NEE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор