Сравнение XEON.DE с KO
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 9.20%/yr for KO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и KO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 0.70% против 9.20% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
KO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
KO The Coca-Cola Company | 20.82% | 1.88% | 16.06% | -7.30% | 17.46% | 19.70% | -5.98% | 23.32% | 11.79% | 0.33% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and KO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. KO — Ранг доходности на риск
XEON.DE
KO
Сравнение XEON.DE c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.19 | +3.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 2.12 | +67.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 4.58 | +311.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и KO
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки KO в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -36.27% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -8.48% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -17.22% | +17.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -20.59% | +19.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -36.27% | +33.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.45% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -8.17% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.16% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и KO
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 7.52% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 13.69% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 17.52% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 16.56% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 18.76% | -18.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и KO
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and KO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор