Сравнение XEON.DE с FIX
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while FIX (Comfort Systems USA, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 50.79%/yr for FIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и FIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как FIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 104.46%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 0.70% против 50.79% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
FIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 104.46%
- 6 месяцев
- 97.03%
- 1 год
- 276.08%
- 3 года*
- 123.57%
- 5 лет*
- 88.68%
- 10 лет*
- 50.79%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 104.46% | 94.65% | 120.54% | 74.23% | 24.23% | 103.12% | -2.07% | 17.67% | 5.46% | 15.90% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and FIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.01 |
The correlation between XEON.DE and FIX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. FIX — Ранг доходности на риск
XEON.DE
FIX
Сравнение XEON.DE c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.67 | +2.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 18.81 | +50.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 61.90 | +254.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и FIX
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки FIX в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -51.04% | +47.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -14.78% | +14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -48.76% | +48.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -48.76% | +48.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -48.76% | +45.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -7.21% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -14.16% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.48% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и FIX
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 14.93% | -14.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 37.27% | -37.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 53.61% | -53.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 44.58% | -44.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 42.71% | -42.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и FIX
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and FIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор